금감원, 금융그룹 부실위험 측정 테스트 모형 개발…삼성·한화·미래에셋 우선 분석

금융감독원은 삼성, 한화, 미래에셋 등 기업집단 소속 금융그룹의 부실위험을 측정하는 통합 스트레스 테스트 모형을 개발중이라고 1일 밝혔다.

이번 테스트 모형은 그룹 소속 개별 금융회사의 복원력, 금융·비금융 계열사들과 집중·전이위험, 그룹 밖으로 번지는 시스템 리스크 등에 대한 평가 모형으로 구성돼 있다.

금감원에서는 기존 테스트에는 그룹내 금융 및 비금융 계열사가 공존하는 우리나라의 특수한 상황을 반영하지 못했지만, 이번 모형개발이 완료되면 개별 금융회사 단위로 테스트 수행시 사각지대로 여겨졌던 계열사 부실의 전이위험까지 반영해 국제적으로 고도화된 테스트가 가능해 질 것으로 보고 있다. 아울러 그룹내 계열사의 동반부실로 인한 국민들의 피해를 예방하고 나아가 국가 경제에 미칠 위험을 예상해 대비하는 효과도 기대하고 있다.

금감원은 모형이 개발되면 내년 중 '금융그룹 감독제도'의 적용 대상인 삼성·한화·미래에셋 등 3곳을 대상으로 파일럿 테스트를 진행할 예정이다. 삼성생명, 한화생명, 미래에셋대우 등 각 그룹 소속 특정 계열사의 부실이 다른 계열사로 옮아가거나 경제 전체로 파급될 위험을 평가하게 되는 것.

한편 금감원은 이 모형의 삼성·한화·미래에셋에 대한 시범 적용을 거쳐 내년 하반기 중 스트레스 테스트 방법론 및 결과 등을 해당 금융그룹과 공유하고, 향후 현대차·동부·교보·롯데 등 나머지 4개 금융그룹 감독제도 대상 그룹으로 확대할 예정이다.
김소형기자 [e-mail]