NH농협금융지주, 통합신용리스크관리시스템 구축…신용 리스크 관리 고도화

NH농협금융지주는 신용위험 관리를 고도화하기 위한 통합신용리스크관리시스템을 구축했다고 4일 밝혔다.

BIS비율 산출 목적의 기존 신용위험가중자산산출시스템을 업그레이드해 내부 관리 목적으로 그룹 통합신용리스크관리시스템 및 통합위기상황분석시스템을 확대 구축한 것이다.

이번 시스템 구축을 통해 기존 BIS비율 산출 시 제도적으로 제외되었던 보험자회사(NH농협생명, NH농협손해보험)까지 포함하여 그룹 공통 기준으로 신용리스크 내부자본을 산출할 수 있게 됐다. 내부자본이란 금융회사의 지속가능 경영을 위해 감독기관에서 요구하는 최저규제자본과 별개로 내부 경영관리 목적으로 자체 방법론에 의해 산출하여 예상치 못한 손실(Unexpected Loss)에 대비하기 위해 보유한다. 리스크관리 정책 수립 및 모니터링 등에 활용한다.

또한 그룹 위기상황 시나리오에 따른 스트레스 위험량을 산출하고 BIS비율 영향을 분석할 수 있는 통합위기상황분석시스템도 구축 완료했다. NH농협금융지주는 새로 구축한 시스템을 통해 자회사별, 자산별 리스크 대비 수익성(RoRWA, Return on Risk Weighted Asset, 위험가중자산대비수익) 평가방법을 더욱 정교화 하고, 그룹 차원의 통합위기상황분석을 실시하여 취약 포트폴리오를 사전에 인식하고 대응할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

이와 관련 NH농협금융지주 허충회 리스크관리부문장(CRO)은 "2018년 하반기 금융시장 변동성이 클 것으로 전망되고 2022년까지 바젤Ⅲ 자본규제가 도입될 예정인 만큼 통합신용리스크관리시스템을 적극 활용하여 농협금융의 자본적정성을 관리하고 수익성을 더욱 극대화할 것이다"라고 말했다.
김소형기자 [e-mail]